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洪永淼教授CEN访谈问题征集

各位网友：
 
　　著名的经济学者洪永淼教授已经接受本站的邀请与网友们做一次远程的访谈交流。各位有兴趣与洪永淼教授交流的网友请在http://bbs.efnchina.com/dispbbs.asp?boardID=92510&ID=335225&page=1跟贴提问。本站将把问题做整理后发给洪永淼教授并由教授来做解答。到时网站会把洪教授与网友们的交流内容公布于网上。
 
　　问题征集从即日开始，截止至07年9月中旬，与名家交流的机会，希望大家不要错过。
 
                                                                                              CENET编辑部
                                                                                                  2007.8.3
 
　　洪永淼（Yongmiao Hong）1964年出生，1985年获厦门大学理学学士学位，1986～1988年先后就读于中国人民大学“经济学培训中心”和厦门大学经济学系，获经济学硕士学位，1988～1993年就读于美国加州大学（圣地亚哥）经济学系，师从2003年诺贝尔经济学奖获得者克莱夫.格兰杰（Clive　Granger）爵士和赫柏特.怀特（Halbert　White）教授，获经济学哲学博士学位，现为美国康奈尔大学经济学系和统计学系终身教授，厦门大学王亚南经济研究院院长、“长江学者”讲座教授，国家自然科学基金海外杰出青年科学基金获得者。
 
　　主要研究领域：计量经济学理论、时间序列分析及应用、金融计量经济学、中国经济和金融市场实证研究。
 
　　目前研究兴趣：连续时间金融模型检验，非线性时间序列模型检验，资产定价模型实证研究，利率期限结构实证研究，久期分析（ Duration Analysis ）在金融和劳动经济学的应用。
 
　　洪永淼教授论文代表作：
 
　　国际期刊
 
　　“Asymptotic theory for entropy-based measure of serial dependence,” with H.White, Econometrica 73 (2005), 837-901.
　　“Generalized spectral testing for conditional mean models in time series with conditional heteroskedasticity of unknown form,” with Y. Lee, Review of Economic Studies 72 (2005), 499-541.
　　  “Nonparametric specification testing for continuous-time models with applications to interest rate term structure,” with H. Li, Review of Financial Studies 18 (2005), 37-84.
　　  “Wavelet-based consistent testing for serial correlation in panel models,” with C. Kao, Econometrica 72 (2004), 1519-1563.
　　  “Out-of-sample performance of discrete-time short-term interest models,” with H. Li and F. Zhao, Journal of Business and Economic Statistics 22 (2004), 457-473.
　　  “Inference on predictability of foreign exchange rates via generalized spectrum and nonlinear time series models,” with T. H. Lee, Review of Economics and Statistics, 85 (2003), 1048-1062.
　　  “Diagnostic checking for the adequacy of nonlinear time series models,” with T. H. Lee, Econometric Theory 19 (2003), 1065-1121.
　　  “A test for volatility spillover with application to foreign exchange rates,” Journal of Econometrics 103 (2001), 183-224.
　　  “Generalized spectral tests for serial dependence,” Journal of the Royal Statistical Society, Series B(Statistical Methodology), 62 (2000), 557-574.
　　  “Hypothesis testing in time series via the empirical characteristic function: a generalized spectral density approach,” Journal of the American Statistical Association 94 (1999), 1201-1220.
　　  “Testing for independence between two covariance stationary time series,” Biometrika 83 (1996), 615-625.
　　  “Consistent testing for serial correlation of unknown form,” Econometrica 64 (1996) 873-864.
　　  “Consistent specification testing via nonparametric series regressions,” with H. White, Econometrica 63 (1995), 1133-1159.
　　  “China’s evolving managerial labor market,” with T. Groves, J. McMillan and B. Naughton, Journal of Political Economy 103 (1995), 873-892.
　　  “Autonomy and incentives in Chinese state enterprises,” with T. Groves, J. McMillan and B. Naughton, Quarterly Journal of Economics CIX (1994), 183-209.
 
　　国内期刊
 
　　“中国股市与世界其他股市之间的大风险溢出效应”，洪永淼, 成思危, 刘艳辉, 汪寿阳，《经济学(季刊)》，第三卷，第三期（2004），603-726.
　　“中国股市是弱式有效的吗?——基于一种新方法的实证研究”，陈灯塔, 洪永淼，《经济学(季刊)》，第三卷，第一期（2003），97-124.
　　“金融计量的新近发展”，《经济学(季刊)》，第一卷，第二期（2002），249-268. 
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