检验经济学研究工具－诺斯博士演讲有感

　　　樊沁萍(台湾)经济研究所副研究员
    
    1993年诺贝尔经济奖得主诺斯博士（Douglass C.North）于十一月九日莅临本院经济所发表一场有关制度（institution）及制度变迁之演讲。诺斯博士以其在经济史研究贡献获颁诺贝尔奖，其治学及思考范围却绝非限定在一般人狭隘定义之“经济史”内。诺斯博士自称这是一场问题比答案多的演讲。他带领我们一起思索这些问题：经济学一贯假设人类理性的追求效用极大；为何古今中外却有这么多的不进步，不均衡与无效用？人们的信念如何形成？信念如何影响制度？制度又如何影响人类行为？经济学常以机率分配来分析风险决策，但真实世界中人们并不知道他们不知道什么，也无法明确了解其行为之可能结果，此时人们如何做决策？因为无法回答这些问题，诺斯博士对经济学之“形式理论”（formal theory）提出质疑。他认为未来三十年经济学研究重心将包括：认知科学、信念系统（belief system）、制度形成及变迁。
    经济学形式理论最主要的工具是数学。个人认为诺斯博士演讲引发我们思索一个更基本的问题：经济学应如何检验其研究工具？仅就工具（数学）的本身来做检验显然并不完备，现实应是检验工具的最终标准。“公设法”（axiomatic approach）是经济学家普遍视为严谨的科学方法，其过程可大略说明如下：“如果”有某些公设可接受为真；“如果”有一套共同认可的逻辑系统，则以公设为出发点，经由逻辑推论可以导出某些定理（theorem）。数理逻辑研究的是对抽象符号进行逻辑推论的方法。至于符号之意义及公设之真伪都必须由使用者在其问题环境中加以确立。
    数学也是自然科学的重要基本工具。一般而言，自然界之“现实”比较容易客观清楚辩认而据之以检验理论。著名的笑话是：“依据理论，大黄蜂身体太重，翅膀太小，无法飞行。还好大黄蜂不懂理论”。对经济学家而言，不幸的是并没有一只大黄蜂飞舞著告诉我们“这就是现实”。我们的工作更像是“瞎子摸象”。经济学研究的“现实”包括：一个经济体系内所有个体（包括个人及机构）之经济行为及其相互关系；古今中外各个经济体系之发展改变及其相互关系。而所谓经济行为则包括所有考虑稀少资源（物质、生命、时间）应如何利用、分配以达到最大利益之选择。面对这样庞大复杂之“现实”，经济学家之做法是选定分析角度，从现实中抽离出一些可处理的问题，再进行"科学"分析。在这样的过程中以现实检验理论是更重要、也是更困难的。
    今日学界使用最广的检验方法是计量经济学；利用统计资料判定经济模型及理论之真伪。诺斯博士在演讲中介绍另外两种检验工具的方法：经济史研究和实验经济学。历史是人类活动的记录。和人类经济活动无关的问题，似乎不值得人类经济学家付与太多关注（Let  Martians solve their problems）。而人类活动记录中存在许多有趣的问题，思索和研究这些问题正是我们的责任。诺斯博士提到就经济层面而言，奴隶制度是有利可图并且很难做Pareto改进的。为何这种长久存在的制度会在短期间内普遍消失于世界各国？什么样的信念系统造成经济制度之改变？生产技术之发展是否相关？深刻完整的经济学应该追求了解人类活动之意义。
    实验经济学则是比较晚近才受到重视的研究方法，和一般人印象中“食古不化”的历史研究正是两个极端。若是了解诺斯博士“用人类行为检验经济理论”的想法，就不会讶异他在演讲中对实验经济学的介绍。实验经济学是在经过设计、可控制、可重覆试行的环境内观察及分析人类经济行为。诺斯博士提到一项有趣的实验结果：在设计良好的制度下，智力水准低或拥有资讯少的经济个体也能有好的表现；而在"坏"制度下，智力水准高的个体也达不到好的均衡。另一项对经济理论有更深远影响的实验结果是所谓“偏好逆转”（preference reversal）现象。假设有两张彩票（lottery）期望值大约相等。彩票R为低机率高报酬，S则是高机率低报酬。实验包含三个问题    在R与S之间，你选择那一张彩票？ 如果R是你的，最低出价多少你就愿意卖出？ 如果S是你的，最低出价多少你就愿意卖出？ 多次实验都持续观察到一些人（平均超过40%）在R与S间选择S，但所决定的最低售价却是R比较高。这些人的行为显然违反了“预期效用定理”（expected utility theorem）惯常接受的公设，到底那一项公设被违反则并无定论。有人以为是递移公设（transitivity  axiom），也有人认为违反了独立公设（independence axiom）。更重要也更困难的问题是：如何融入行为证据（behavioral evidence）以建立更完整的预期效用定理。
    诺斯博士自称他带著一堆问题而来，试著回答这些问题则是年青经济学家的责任。数学所呈现的体系与和谐之美，正符合人类内心追求秩序的渴望。数学也提供了清楚准确的语言，帮助我们建构及分析问题。我们同意经济学家应该具备基本的数学训练与素养，才能正确的使用工具。个人认为诺斯博士提醒经济学家应该切记在心的是：人类行为才是检验理论的最终标准。在此谨与同志互勉，希望我们不只是受限于工具的工匠，而能成为关心人类的社会科学家