经济学是这样成为经验科学的：幸运的何止两个人？

上周，我为研究生开设的《高级微观经济学》如期开始。我总是为准备第一堂课的内容花去比较多的精力，而且每年如此。我的经验是，在第一堂课上，你不能立刻进入书本的内容，更不能闲扯开来，让学生们觉得一开头就浪费了时间。你需要一点表现，又不能费话太多。总而言之，要真正上好一门课，你需要精心设计和充分准备，而在课堂现场也要时时刻刻注意学生的表情变化。对自己这样的要求最终还是会赢得学生们的热情和耐心的。有了这样的设计和构思，这些年来，不仅面对研究生，而且面对那些支付高额学费的EMBA的老总们，我都能始终保持乐观和自信。

与以往不同，这一次，我的开场白从“比较静态学”的含义转入。念过初级微观经济学的人都知道“效率”在经济学上是作为约束极值被“解出来”的，因此，经济学上关于最优化的全部命题不过是一个关于效率的规范表述，或者说干脆就是一个“价值”而不是一个关于人类行为的解释性的理论。为当代经济学公理化做出划时代贡献的著名数学家德布鲁的书不就叫做《价值论》吗？但问题是，建立在这个价值体系之上的经济学在今天却是经验科学的一部分。我想选择在第一堂课中说明这个与科学研究的题目有关的问题。

科学的问题总是让人着迷。阅读关于科学和科学哲学的著作是20年前我读大学时候的喜好。现在想来，那个时候读的不少，懂的可能并不多。现在读的少了，但懂了更多。我猜这可能是一个人获得知识增长的一个生物规律吧。与过去不同了，过去看的书总是有个信息上的边界无法超越，而今天能不自觉地将那些书的边界接起来，享受更多。开学前一周，我忙里偷闲阅读的弗里德曼夫妇的回忆录《两个幸运的人》（中信出版社2004年1月版）就为我心中那些关于经济学的“科学问题”增添了许多更具体的知识纽点。尤其是，《两个幸运的人》提到的50年前的一些与经济学今天的这个研究范式的定型过程有关的历史片段，给我上周的第一堂课平添了许多光彩。

我们在经济学的课堂上只管讲授着现代经济学的发展成就，但教科书上却很少涉及那些关于经济学发展的重要阶段的历史故事。经济学的今天就是今天我们看到的经济学那个样子，就是今天的主流，尽管有些人并不喜欢这个叫法。毫无疑问，很多人为成为今天主流的经济学做出了杰出的贡献。在这个行列里，没有人能否认，弗里德曼在1947 年完成并在1953年作为《实证经济学论文集》的前言在芝加哥大学首次问世的著名论文“实证经济学方法论”对经济学的发展做出的贡献有多么大。这篇论文以及由它引起的持久的讨论改变着后人对经济学的50年前弗里德曼这篇关于经济学方法论的大胆观点对新生代的经济学家产生了持久的影响力。而且事实证明，这篇具有划时代意义的“前言”成为弗里德曼的作品中被引用最为广泛和影响最大的论文。

在弗里德曼的回忆录中，他对自己半个世纪前的这篇论文确实给予了相当高的评价。他说：“这是我为《实证经济学论文集》写的长篇前言，我怀疑我所写的文章与专著中再也找不出比这一篇更重要的了，尽管这篇前言在文集中只是附属内容。它引起的争论在历经40年后仍未显示出平息的迹象。正如丹尼尔. 哈蒙德在文章中所说：‘指出米尔顿．弗里德曼的文章．．．．．．是经典之作．．．．．．是一种毫无新意的提法。这篇文章自1953年发表以来就一直对许多人影响巨大．．．．．．几代研究生（多数人也由此）懂得了经济学成为一门科学意味着什么。哲学家和方法论学者将它视为弗里德曼将科学哲学引入经济学的标志，或者是‘芝加哥学派’形成的标志。’”

弗里德曼回忆道，在“实证经济学方法论”的写作期间，正值人们对边际分析产生怀疑的时候，“因为对商人所做的访谈或问卷调查研究表明：这些商人‘在做决策时实际上并没有参考图表、曲线、多变量函数所显示的边际成本与边际收益’。”这让我想到张五常先生在著作《科学说需求》中提到的另一个“愚蠢的”故事：一个叫的莱斯特的经济学者在1946年询遍波士顿的私人运输公司，试图想知道那些公司的雇主们是否知道他们支付给那些驾驶员的工资等于了驾驶员们在边际上的“贡献”。既然这些雇主们不知“边际贡献“为何物，经济学的工资决定理论就被认为是“大错特错”了。无疑，对实证科学的方法论缺乏基本的知识是导致这种愚蠢结果的主要原因。

今天，我们终于懂得了，利润最大化或效用最大化的假设以及由这些假设建立起来的均衡条件本身还不是解释性的理论。比如说，根据静态的最大化的均衡理论（“微观经济学”中提供的），我们说只有在企业的边际收益等于边际成本时企业的状况才最好，但这其实仅仅是一个价值判断而不是对企业选择行为的解释。而要将这个关于“效率”的静态的、规范的均衡理论转变成解释性理论，我们需要从这个“价值论”中发展出可反驳和可检验的命题来。这个工作在经济学上被称为“比较静态学”。这个“比较静态学”使经济学变成了实证的科学，或者说经济学成了经验科学。当我们说经验科学的时候，其含义包含两个基本的性质，第一，经济学的理论是有可反驳的命题构成的，第二，它的这些命题是可以用事实来验证的。

在解释人的行为方面，经济学的研究把那些不可观测到的变量处理为假设条件或者常量，而将可观察到的变量作为约束变量或者解释性变量。这样一来，就可以简单地将经济学在方法论上定义为“寻求基于可观察到的约束条件的变化而引起人类行为变化的可辩驳的解释”。这是Silberberg 和Suen在他们的教科书《经济学的结构》中给出的定义，我“喜欢”这个清晰而简单的定义。这个定义几乎将经济学与社会科学的其它学科分类区分了开来。

但是，需要我格外强调的一点是（对学生来说，这一点提醒特别重要），由于假设的原因或在很多影响人们行为的变量方面缺乏足够的经验信息，经济学对其可反驳命题的检验或测试仅是“边际”意义上的，也就是说，经济学很少能够直接去检验或测试被解释变量与解释变量的整体函数关系，只能检验被解释变量针对解释变量的变化而发生的变化方向。所以，在比较静态分析中，我们要做的往往就是测定导数（即变化率）的“符号”。这就是为什么新古典经济学的方法论在解释人类选择行为方面又被称为“边际主义范式”（paradigm）的基本原因。

还是让我举一个企业生产的例子来说明经济学的这个经验性质吧。我们都知道，追求利润最大化是经济学对企业的根本假设，而且在微观经济学的价值体系里给出了企业实现利润最大化的严格条件，那就是“边际成本等于边际收益”。但是，在经验上我们根本不可能知道一个企业是否真的实现了利润最大化，这是因为我们根本不知道企业的“成本函数”和“生产函数”的确切形式。不仅如此，甚至企业家也无法告诉自己是否符合了企业利润最大化的“原则”，因为企业家，包括企业的财务专家不可能知道“边际成本”是否正好等于了“边际收益”。不知道企业生产函数或成本函数的确切形式意味着我们在经验上不可能直接去测定和检验关于企业利润最大化的假设和命题，但经济学却可以从假设的函数中推论出可反驳的命题来（这就是比较静态分析的含义），并可以利用可观察的数量来测定数量的变化模式，或者说测定边际数量的关系。例如，我们可以在利润最大化的模型中加入税率参数，然后可以在利润最大化的条件下逻辑地得到企业的生产数量对税率参数的变化所做出的变化方向，从而获得一个在“边际上”可检验的命题，而且这个数量变化的关系通常是可以用观测到的数据来检验的。

今天，比较静态学或者“边际主义”的这个范式得到了大多数经济学家的共识，成为“主流经济学”（严格地说是“芝加哥学派”）的基本范式，但在半个世纪以前，能这样看待经济学的人还是极少数的，而且关于经济学方法论的这样的话语极易引起批评与争论。显然，今天的局面是由人们看待科学的思想的进步造就的。

对自然科学的认识论或方法论有系统的和创造性研究的，是伦敦经济学院的波普尔撰写的德文著作《研究的逻辑》。这本书出版于1934年，但是其英文版到1959年方以《科学发现的逻辑》在西方问世。不用说，弗里德曼对经济学的实证方法论的创造性认识与波普尔对自然科学方法论的观点“不谋而合”，只是，对经济学来说，是统计学而不是实验成了实证科学的最重要的构成部分。张五常先生曾经对我说，弗里德曼最重要的工作其实是统计学方面的。弗里德曼是一位统计天才。而弗里德曼自己也承认，关于实证方法论的最重要的影响就是他开始对统计学产生浓厚的兴趣。这个时候，由于实证方法论思想的影响，统计学的哲学基础也在发生着“革命”：统计学不是去发现真理，而是去帮助解决人们之间的分歧，这与弗里德曼在“实证经济学方法论”中说实证经济学的使命是要解决经济学家之间的分歧是惊人的相似。这样一个说法在弗里德曼1957年出版的《消费函数理论》中得到了充分的实践。弗里德曼自己在《两个幸运的人》中提到，《消费函数理论》不是他最有影响的书，但却是对纯科学研究做出最大贡献的书，因为这本书最忠实地遵循了他在“实证经济学方法论”中提出的范式并且成为了实证经济学的经典框架。

从哲学意义上说，是实证经济学的逻辑结构和边际主义范式将经济学变成了经验的科学。在这个范畴里，不仅统计学和计量方法成为经济学家家族的成员，而且解释性理论的构造工作变成了一项充满灵性的活动。作为经验科学的经济学，它无疑需要智慧、理性与情感。也许没有比弗里德曼更能体验这个含义了。他在半个世纪前写下的下面这段话语至今依然让人回味无穷。他说：“人们要想在实证经济学方面取得进步，不仅需要对现有假说进行验证和完善，而且需要不断地建构新假说。对于这个问题，人们还没有得出最终结论。构造假说是一项需要灵感、直觉与创新的创造性活动，其实质就是要在人们习以为常的材料中发现新意。这个过程必须在心理学范畴中进行讨论，而不是在逻辑学范畴中进行讨论；必须研究自传和传记，而不是研究专著；必须由公理和实例推动，而不是由推论或定理促进。”

而对于这段话，弗里德曼的夫人罗斯的评价更是精彩：“在我看来，这段话无意之中带有自传性质，因为它概括地描述了我丈夫的个性，正是这一点使他对经济学做出开创性的贡献，并对其学生造成极大影响。”