解读经济解释（十一）

本章谈实证的困难，主要是以需求定律为例作示范，这是因为第一卷谈到的理论只有需求定律。在第二卷的解读中，会再次讨论实证的问题，但那时主要是以一般理论作为示范。但本章所讨论的问题，都适用于后面解读第二卷时谈到的实证问题。

一、实证的第一个困难

1、从意图之物到客观事实

第六章《小试牛头》一开始就讨论了一通经济学是不是科学。对于经济学是不是一门科学，历来都有争议。经济学家通常认为经济学是科学，非经济学家则通常都很质疑这一点。非经济学家对于经济学不是科学的怀疑，最常见的就是第六章一开始时提出的“经济学与物理学或化学等自然科学不同，对解释现象往往模棱两可，十发起码三不中，与自然科学是不可以相提并论的。”

然而，张五常所举的例子，以及他在本章乃至整部《经济解释》中的论述都雄辩地证明了一点：经济学理论是可以用于实证的，因此经济学的确是一门科学。但经济学与一般的自然科学的确有着一个重要的不同，那就在于经济学研究的是人的行为，这一重要的不同就大大地增加了经济学理论用于实证的困难程度。也就是说，经济学理论并不是不能实证，而是通常来说，实证非常困难，以致于外行很容易把经济学理论难以实证，误会成经济学理论根本就不能实证，从而认为经济学不是一门科学。

由于经济学研究的是人，而不像其它自然科学那样研究的是物，而人与物最大的不同，就在于人不但有表面可以看得到的行为（这与物是一样的，不过物的行为通常被称为“运动”或“变化”，如物理运动、化学变化等），而且有无法看得到的心理活动（即前面几章一再提到的“意图”）。

更重要的是，经济学最基本的假设，就是建立在对人的心理活动的假设之上，即“自私”的假设。原则上，其实自然科学也大可以假设物有心理活动，并把理论的假设建立在物的心理活动之上（关于这一点，弗里德曼的一篇重要论文《实证经济学的方法论》中有详尽而精彩的论述）。但自然科学并不这么做，显然是因为把理论假设建立在并非客观事实的心理活动之上，会大大地增加理论实证的困难程度，是应该尽量避免的。然而，其它自然科学可以轻易地避免将假设建立在心理活动之上，以避免增加理论实证的困难，经济学就没有这样的幸运了。

不过在原则上，经济学是可以在别的假设之上构建起整个学科的理论框架。但到目前为止，都没有经济学家能提出比“自私”更好的假设，暂时就只能“逆来顺受”，不得不忍受这个对人的心理活动的假设所带来的实证上的困难。这就是为什么张五常在《经济解释》第二章第五节《结论》中说：“当然将来某些天才可能创出另一个假设来代替怎么，而又比自私这个假设更有用场的。今天，我们未有较好的选择，所以不能不墨守这个自私的假设而成规了。这不是顽固，而是科学方法划定下来的规则。

为什么经济学的假设建立在人的心理活动之上会增加实证的困难呢？因为如前所述，人的心理活动是意图之物，不是客观事实。对于不是客观事实的概念或约束条件，就不能直接地进行实证，而要通过某种逻辑的手段，把这意图之物引到某个或某些客观事实上去，或者说，是把意图之物与某个或某些客观事实挂起钩来。正因为多了这一层从抽象理论到客观事实的转折的功夫，实证的困难就大幅度地上升！抽象理论要转到哪一个或哪一些客观事实上去？怎么转？要使用什么样的逻辑手段？会不会使用的逻辑手段太复杂而不小心犯逻辑错误？如果从抽象理论转到客观事实不能一步到位，要经过多重转折，那就意味着需要进行多重推断。如果需要进行多重推断的话，会不会出现《经济解释》第一章第五节《模糊不清与互相矛盾》中所指出的“任何科学都屡有矛盾的困难；经济学不会例外。我可以说，直接的矛盾不难发现，但间接的——那些经过一重或多重推断的——即使高手也往往避之不了。”的问题？诸如此类的问题，无一不增加了经济学理论在实证上的困难。

第二章的《辅助读物》中已经举了斯蒂格勒验证企业经理是否意图追求利润最大化的经典例子来作为实证的示范。这是一个再简单不过的理论假设，但其所使用的实证构思之巧妙，已足以令人油然而生拍案叫绝之感。经济学之美，在这里表现得淋漓尽致。然而，要达到这样的至美境界，又岂是易事？因此，经济学的困难，在这里；经济学的美，也在这里。正所谓：“无限风光在险峰！”

2、好的实证不需要复杂

斯蒂格勒的示范显示了非常重要的一点，那就是一个好的实证往往不需要复杂，但构思要巧妙。原因实际上很简单。正如前所述，如果从抽象理论转到客观事实的过程，使用了太复杂的逻辑手段，或要经过多重转折，就很容易会犯逻辑错误，或者在多重推断中出现间接的矛盾，而这些往往连高手也是难以完全避免的。因此，一个精明或高明的经济学家在进行理论实证时，一定会尽量地避免使用过于复杂的逻辑手段或进行多重推断，以确保自己不会一不小心犯了上述的错误。

由此可见，要获得一个好的实证，诀窍往往不在于把有关的实证搞得异常复杂，使精力都耗费在推断过程中不犯逻辑错误或避免间接矛盾上；而是在于把精力放在从一开始就设计出巧妙的方式，避去使用复杂的逻辑或多重推断的困难。而这一点，实际上正是《经济解释》第六章第一节《无知的含义》中所说的“在计量（统计）经济学大行其道的今天，‘回归分析’（regression analysis）对‘其他因素’的处理可以帮一点忙。问题是这种分析陷阱太多，容易中计！好些时用这种分析的人中了计也不知道。”这一段话的深刻含义。

这里有必要完整地引用张五常在《“佃农理论”的前因后果》一文中对计量经济学的评价：

“统计学（笔者按：即指计量经济学）有两个重要的用途，但也有一个弱点。重要用途之一，是好些时肉眼不容易看到的数字上的规律或结论，统计学可以明确地表达出来。当然，有些人的肉眼很厉害：他人看不出的规律，这些人可以一目了然。对那些肉眼平平的人来说，统计学的用场就倍为重要了。

第二个统计学的重要用途，是这门学问可以把很复杂的规律有系统地处理。当然，在今天，数之不尽的统计低手，舞数弄计，但求表演技巧，把简单不过的验证搞得一塌糊涂的。

统计学的主要弱点，是陷阱太多，其结论不大可靠！事实上，一般而言，统计的技巧用得越复杂、越湛深，其可靠性就越低。高手统计，永远是简单得出奇。

道理是颇为明显的。验证理论，统计学的方法有时可用有时不需要用，但一定先想出可以推翻理论的含意，要想得很详尽。今天后起之秀的困难，是他们认为自己既然统计技巧超凡，就不用去想什么含意了。他们于是以电脑算出来的数字规律作结论。这是以事实解释事实——依照马歇尔（A. Marshall 1842-1924）所说，是卤莽而又无耻的。

理论的验证含意是要预先想出来的。有统计技巧的协助，锦上添花。”

引文中所述“一般而言，统计的技巧用得越复杂、越湛深，其可靠性就越低。高手统计，永远是简单得出奇。”印证了前面分析得到的结论：“要获得一个好的实证，诀窍往往不在于把有关的实证搞得异常复杂，使精力都耗费在推断过程中不犯逻辑错误或避免间接矛盾上；而是在于把精力放在从一开始就设计出巧妙的方式，避去使用复杂的逻辑或多重推断的困难。”

另外，引文中说的“验证理论，……一定先想出可以推翻理论的含意，要想得很详尽。”从理论想出可以被事实推翻的含义，实际上就是在做把抽象理论引到客观事实，或把抽象理论与客观事实挂起钩来的事情。这才是实证的关键，才是实证的真正内容。

要掌握实证的技巧，重心有二：其一，是对理论有融会贯通的掌握，对理论的操纵达到随心所欲而不逾矩的境界；其二，是对真实世界有深入的了解，这样才容易想到抽象理论能引到哪一个或哪一些客观事实之上。因此，如果只是把自己关在屋子里冥思苦想，而对外面的世界一窍不通，恐怕是难以成为实证经济学的大家的。

二、实证的第二个困难

1、调查约束条件

对经济学理论进行实证会遇到自然科学通常不会遇到的巨大困难，还在于经济学的研究对象不仅仅是人，而且主要是社会中的人，而不是鲁宾逊一人世界中的人。正如《经济解释》第三章第三节《竞争的本质》中指出的那样，在没有其他人与鲁宾逊竞争的一人世界中，经济学简单得不得了。“经济学的复杂，百分之九十九以上是因为我们不是生活在一个鲁宾逊式的世界，而是生存在一个多人的社会。”经济学研究社会中的人，使经济学理论的实证的困难程度呈指数级的上升。

为什么呢？原因在于在社会而非鲁宾逊一人世界的环境下，约束条件变得极其复杂。如前所述，要对理论进行实证，就要把抽象理论引到客观事实上去，而这时的客观事实就是约束条件。这种约束条件必须是客观事实，或至少大致上与客观事实相一致，而绝不能是假设那一类的约束条件那样是空中楼阁。这一点，《经济解释》第六章第二节《验证的条件》作了详尽的说明。该节明确地指出：“世界的局限条件（约束条件）——约束每个人争取最大利益的局限——非常复杂。局限是真实世界中的事，我们不可以随意假设。我们可以简化，但简化后的局限条件必须与真实世界的大致吻合。另一方面，局限条件数之不尽，与一个现象有关或无关的要分清楚——此‘分’也，不可以乱来，而要受到理论的约束。”

也就是说，不但从抽象理论转折到客观事实的过程非常困难，而且在审查有关的约束条件是否的确是客观事实这一工作上，困难之巨大可以是经济学以外的人所难以想象的。《经济解释》第二章第三节《自私是一个约束》的结尾处就指出：“局限条件的审核与界定，是经济学上最费心思的事。很多关于人的行为，我们在今天还没有满意的解释……，主要的原因是我们对局限条件的认识不足。”

《验证的条件》一节举了要解释学券制难以推行这一现象的例子，认为用一条需求曲线加上约束条件就够了，但问题就在于约束条件太复杂，以致有关的解释并不像看起来那么容易。这里要举一个更为极端，因此更有说服力的例子。极端的例子能把约束条件复杂所导致的实证困难这一重心放大，从而更有说服力。

这个更极端也更有说服力的例子，就是对股票市场上股票价格变动的解释。这个例子更极端也更有说服力，是因为经济学理论不但至今无法解释有关的现象，而且可以预期，经济学理论在将来也永远不可能解释有关的现象。出现这种经济学理论“失灵”的唯一的原因，就在于要解释有关的现象所需要的约束条件不但复杂，而且变动太快。即使有某个绝顶聪明又极其擅长实证的经济学家，能够把有关的约束条件调查得一清二楚，但在他调查清楚的时候，有关的约束条件很可能已经发生了变化，对原来的约束条件调查得再清楚也无助于对有关现象的解释。

目前股票市场上大行其道的多数资产定价理论，在很大程度上是从经济学理论出发，抓住一些比较重大、在决定不同的股票价格的变动上都起关键性作用的约束条件，简单地假设其它大量琐碎繁复、细节性的约束条件属于随机因素，可以互相抵消，因而不必加以考虑，从而推断股票价格的变动。一般来说，这些理论可能是对的。但在一些特殊的情况之下，一些细节性的约束条件完全有可能成为关键性的约束条件，从而颠覆了整个推断（也就是有关的推断股票价格的理论被事实所推翻）。

从学术的角度来说，这只是再次证明有关股票价格变动的经济学理论无法在股票市场上得到实证；从现实的角度来说，只要出现这样一次特殊情况，就足以令那些用真金实银在股票市场上下了注的经济学家血本无归、倾家荡产。那大名鼎鼎的1997年诺贝尔经济学奖得主默顿（Robert Merton）和舒尔茨（Myron Schulz），就是因他们创立的期权定价理论而获诺奖殊荣，却也是因通过长期资本管理公司（LTCM）来运用他们创立的期权定价理论实证于期权市场之上而招致灭顶之灾。类似的情节一再地在现实世界中上演，《经济解释》第二卷第一章谈利息理论时，就一边盛赞费雪（Fisher）的利息理论是天才之作，一边也不忘向读者介绍这位料事如神的天才竟然在三十年代的经济大衰退中因炒股票而破产。这说明绝非因为默顿和舒尔茨特别不幸，才会沦落到如此境地。

2、再次讨论选择“其它因素不变”的困难

这里不妨结合第八章《约束条件》中的讨论来分析一下资产定价理论的问题。重大的关键性约束条件在资产定价理论中的地位，就相当于价格变量在需求定律中的地位；而那些细节性的约束条件，就是“其它因素不变”，因为它们被假设为随机因素，可以互相抵消，对股票价格变动的影响在不同情况下是不变的。

当资产定价理论的推断在表面上被事实所推翻时，可以用这些作为不能变的“其它因素”的细节性约束条件变了，因此理论推断失败是非战之罪，来为资产定价理论开脱吗？答案是不行。这跟《约束条件》一章中谈到的需求定律和弗里德曼的货币理论的情况有一个重大的不同，那就是需求定律和货币理论中的“不变的其它因素”发生变化时，是可以清楚地观察到，并为众所认同的。如连天大雨导致雨伞的价格与需求量齐升，“连天大雨”这个“其它因素”的变化是清楚而容易被众所认同的。也就是说，要审查这些“其它因素”（约束条件）是否发生了变化，是客观可行的。反观资产定价理论，如前所述，细节性约束条件繁复多变，调查它们之中哪些发生了什么样的变化太困难，基本上是不可行的。

如果资产定价理论在表面上被事实推翻，原因可能有二：其一，是资产定价理论本身有问题，如没有正确选择什么是重大的约束条件为类似于需求定律中的价格变量，这时理论是真的被事实推翻了；其二，不是资产定价理论本身有问题，而是理论假设为不变的“其它因素”变了，这时理论实际上没有真的被事实所推翻，而是由于没有恰当地运用理论来进行推断。但如果“其它因素”的变化的调查过于困难而不可行，人们就无法判断到底是上述的哪一个原因导致资产定价理论在表面上被事实推翻，也就无法判断理论到底是不是真的被推翻了。无法确切地判断理论是否被事实所推翻，后果是导致理论变成没有被事实所推翻的可能性，因为资产定价理论总可以在遇到表面上被事实推翻时把责任推卸到“其它因素”发生了变化上，但“其它因素”是否真的变了又无法实证。

事实上，在需求定律中选择哪些“其它因素”为不变时，也有类似的问题。张五常分类的第（3）类“其它因素”，即价格变化通过一些中间因素间接地影响需求量的变化时的那些中间因素，其性质就类似于资产定价理论中的那些细节性约束条件。因为这些中间因素相当多，对需求量的影响又是间接地起作用，要调查它们是不是真的变非常困难，基本上是不可行的，因此不能把它们放到“不变的其它因素”中去，以免使需求定律“堕落”为不可能被事实推翻的理论。

《经济解释》第五章第三节《其他不变量的选择》中就明确地指出：“我们要让这些‘中间’或‘间接’因素变动，是因为我们要尽可能不考虑这些变量对需求定律的影响。如果我们要作这些考查，就变得夜长梦多，而若需求定律被事实验证推翻了，我们总可以这些‘中间’因素为藉口，挽救该定律，也因而使该定律失却了大部分的解释能力。”

有些人觉得“其它因素不变”似乎成了需求定律不被推翻的保护带，其实不然。在构建理论时，当然是希望理论不会被事实所推翻，尽管要有被推翻的可能性。因此，一些明显地推翻了理论的因素，要把它放进“其它因素不变”中。但是，这些因素一方面必须是客观事实（不能是“口味”一类的意图之物），否则从根本上就不可能验证它们是否真的没有变化；另一方面，即使这些因素已经是客观事实，但如果要调查它们是否变化过于困难，以致于是不可行的话，那么也不能放进“其它因素不变”中，以免成为理论逃避被否证的藉口。

也就是说，任何理论都必须有某些“其它因素不变”为保护，否则所有理论都是被推翻了的。但“其它因素不变”必须要能实证，从而约束它们对理论的保护不会扩展至无限。由此，可以更进一步地看到选择“其它因素不变”在构建理论时是多么重要又是多么困难的一步。应该规定为不变的“其它因素”如果没有放进“其它因素不变”中，理论会被推翻；但不应该规定为不变的“其它因素”也放进“其它因素不变”中，理论会丧失被推翻的可能性。怎样选择得恰到好处，使理论既具有被推翻的可能性，又在实际上没有被推翻，从而成为优秀的理论，这就是最考功夫的地方了。

3、自然科学也有类似的困难

综上所述，经济学理论不能解释或推断股票市场上具体的股票价格变动的现象，不是经济学理论推断力不行，而是有关的约束条件复杂而多变，根本不可能真正对其及时地调查清楚。也就是说，当约束条件复杂到一定程度的时候，对经济学理论进行实证的困难程度可以急剧上升到实际上使经济学理论永远在有关的领域无法得到实证的地步。

可幸的是，这类情况还是相当有限的。《经济解释》第三卷第七章第三节《中国的产权转变》就清楚地分析了这一点：“在什么局限下什么会发生，其推理逻辑是理论。条件有变，结论也会跟着变。经济推测的困难，是我们往往不能指出有关的重要局限条件的转变，而就是能指出，局限变后再变，其推断就前功尽废。有时间性的经济推测很困难，因为我们既要知道有关的局限条件转变，也要肯定转变后的局限不会再变。短暂的经济推测差不多是不可能的；长远的大势比较容易……。”这也正是为什么张五常在《经济解释》第二卷第一章开头时明确地表示：“这可见学经济千万不要存有幻想，认为这学问可以赚钱。”明白了上述的分析，就可以明白这句话背后的深刻含义了。

实际上，约束条件调查的困难并不是经济学所独有的，自然科学也一样面临这样的困难。事实上，自然科学在实证上比经济学占便宜的，也就只是实证的第一个困难相对比较小，因为自然科学研究的是没有心理活动的物。而在实证的第二个困难上，在某些情况下，自然科学所遇到的困难并不下于经济学。如果实证的第二个困难太大，自然科学理论的推断力也会大受影响。

最容易举的例子，就是气象学。相信没有人会质疑气象学不是科学，但气象学的推断力看起来并不比经济学的强，原因显然是因为气象学理论要实证或推断时，由于观测技术相对于理论发展的滞后，调查约束条件的困难一点不比经济学小。天气预报的不准确经常成为人们的笑柄，但通常人们只是嘲笑天文台，却不会因此而怀疑气象学本身不是科学。

另一个常常因为约束条件的观测过于复杂，从而使其理论推测常常失灵的自然科学是地震学。地震学通常只能非常宽泛地指出某地在某些年份地震的频率会比较高，至今还不能精确地推测某场地震会在哪个时候发生。但对于受地震之害的人来说，不精确的地震推测没有多大的意义。即使有关的推测精确到某个月，也不可能为了因为会发生地震而把当地的经济活动停顿下来一个月之久。即使如此，人们从来不会因此而抱怨地震学不是科学。

再进一步，即使是自然科学中推断力最强的物理学，在某些情况之下，如果有关的约束条件过于复杂或变化太快，也一样丧失会强大的推断力。最典型的情况就是物理学通常无法精确地推断，把一枚硬币向上抛，它下落时是哪面朝天。这一点跟经济学理论无法精确地推断股票价格是非常相似的。原则上，如果物理学家能及时地掌握某枚硬币上抛的力度和方向、下落时的风速、空气的扰动、灰尘微粒的影响等因素（约束条件），是可以根据力学原理准确无误地推断该枚硬币会以哪面朝天。困难的是，这些约束条件难以测量且变化极快，上一次的经验对下一次的抛掷又往往没有太大的帮助。

当然，物理学可以只抓住几个重要的约束条件（如抛掷的力度和方向、重力的作用），假设那些细节性的约束条件（如风速、空气的扰动、灰尘微粒的影响等因素）在多次抛掷硬币时会互相抵消而不必加以考虑（即视之为随机因素），从而推断在多次抛掷中，硬币哪面朝天的概率是多少。这显然跟经济学中的资产定价理论有其相似之处。但更显然的是，物理学家从来不会大胆如经济学家，凭着自己懂得力学就在赌场上进行豪赌。在这一点上，显示了物理学家比经济学家更明白到，约束条件过于复杂时，科学的理论也会失去强大的推断力。

这大概说明了为什么经济学何以如此受委屈吧。然而，自然科学的家族中推断力不见得比经济学好的大有人在，但仅仅是因为自然科学是明确无误地研究物，而非研究人，就即使理论实证效果不佳也受到人们温和的对待；经济学却要为其理论难以实证而受到尖锐的质疑。这对于经济学来说，还是太不公平了吧！

三、预期是一个意图之物

审查与股票市场有关的理论的约束条件，具体地来说，实际上是要审查与预期有关的约束条件。也就是说，一个在原则上（而不是实际上，前面已经说了，实际上没有一个股票理论是可以实证的）可以实证的股票理论，一定要能为人们筛选出决定预期变化的约束条件提供依据。而人们就在有关理论的约束下，筛选出这些约束条件，这是实证的第一步。实证的第二步，是人们要在股票市场上把这些约束条件调查清楚，这样才能实证有关的理论。显然，前面分析股票理论不可能得到实证，困难是发生在第二步上。而这里要说的，就是股票理论不可能得到实证的另一个困难，在于第一步上。也就是说，实证第一步做的就是把理论中的意图之物（抽象的成分）引到客观事实上去，即筛选出起决定作用的约束条件；第二步就是调查有关的约束条件。

这里不妨花点篇幅来谈一下把“预期”这一意图之物引到客观事实的约束条件之上的困难。因为这一困难不但使所有股票理论都无法实证，也就是使经济学理论无法解释股票市场；而且这一困难还是使商业周期的宏观经济学理论无法实证，也就是使经济学理论无法解释商业周期。

《经济解释》第二卷第一章第一节《五花八门的利息率》就曾经略谈过这个问题：“关于通胀或通缩所带来的利率分析，有两个不容易解决的困难。一、我们不容易知道通胀或通缩的预期是怎样形成的，或预期的通胀或通缩率究竟是多少。……二、除去了预期的通胀或通缩率的实质利率（real rate of interest），因为预期是空中楼阁，我们无从肯定。”

“预期”这一意图之物如果不能引到客观事实的约束条件之上，会造成很大的问题。显然，不论是通胀率还是利息率，都同时是决定了股票市场上的价格波动和商业周期发生的关键的约束条件，但它们都因为“预期”是空中楼阁之物而变成不是客观事实，如果不能与客观事实挂起钩来，在此基础之上构建起来的一切理论都不可能得到实证。

如果说股票市场的情况还是有限得很，经济学家也没必要非在股票市场上赚钱不可；那么商业周期理论却是宏观经济学领域中的两大理论之一（另一大理论是经济增长理论），要解释的是短期的宏观经济现象（经济增长理论要解释的是长期的宏观经济现象）。虽说是短期的宏观经济现象，毕竟比股票市场上的瞬息万变相比，约束条件变动的速度还是要慢得多，并非完全不可能及时地进行调查。

所以，商业周期理论的困难在于不容易知道预期是怎么形成，又是怎么变化的。如果知道预期怎么形成，又如果变化，实际上也就是成功地把预期这一意图之物引到某个或某些客观事实之上，从而通过观察这个或这些客观事实来知道预期如何形成、如何变化。因此，商业周期理论实证的困难在于第一步（把抽象理论引到客观事实），而第二步（调查约束条件）相对于股票理论来说还是容易得多的。明白了这一点，研究商业周期理论的着力点也就自然而然地浮现出来了。需要花精力于解决的主要不是调查约束条件的困难，而是在于如何把预期这一意图之物引到哪个或哪些客观事实的约束条件之上。

四、实证第一个困难决定“理论以简单为上”

如前所述，实证要分两步，第一步是根据理论筛选约束条件，第二步是调查有关的约束条件。从而实证的困难也在于两方面，其一是在第一步中如何把理论中的假设（意图之物的变量）转成客观事实的约束条件，其二是在第二步中如何把复杂的约束条件及时地调查清楚。

由于实证存在着以上两大困难，就在经济学理论研究中出现了一些重要的原则。下面先谈实证的第一个困难，即把理论假设引到客观事实的困难对经济学理论研究的影响。

前面的第五章《作为公理的需求定律与作为定理的需求定律》已经讨论过理论构建的一大原则：理论以简单为上。所谓“简单”是指理论中的假设要尽可能地少，意图之物的变量也要尽可能地少。该章指出，这一原则是符合科学哲学中的“奥克姆法则”的。然而，这里要进一步问：为什么符合“奥克姆法则”就是好的经济学理论？该章也已经提到，如果无限地增加假设，会导致三个后果：其一，是理论被事实推翻的可能性增大；其二，是理论变成特殊理论的可能性增大；其三，是抽象的假设会增加实证的困难。到现在就可以非常清楚地了解，第三个后果就是这里所说的增加了实证的第一个困难。

前面在讨论实证的第一个困难时已经指出，由于实证的第一个困难的存在，好的实证往往并不需要过于复杂。同样的道理，正因为实证的第一个困难对经济学来说是太大了，经济学理论比其它自然科学更需要简约它的理论，否则根本就不可能构思出简单而巧妙的实证，从而尽量地减少实证的第一个困难。

一个理论中如果存在着大量的假设、大量的意图之物，实证的第一个困难就会急增。这些意图之物要如何转到客观事实上去？是合在一起转，还是要分开转？如果是合在一起，怎么保证它们不会互相影响？如果是分开转，那就相当于在转其中一个意图之物的时候，把其它意图之物当成是“不变的其它因素”来处理，这就需要恰当地选取约束条件，以便在客观上这些“其它因素”确实是大致不变的。

因此，如果一个理论中的假设或意图之物非常多，实证的第一个困难就会急增至高不可攀的地步，以致于实际上根本不可能进行实证。而一个无法进行实证的理论，对于解释现象是没有任何用处的，再如何精美绝伦，也只是游戏而已。所以，必须在构建理论的时候，就已经费尽心思来简化理论，以避免这一个困难变得太大；然后，在实证的时候，又要尽量使实证简单，目的也是在于人为地降低第一个困难的程度。正是基于上述的理由，才有必要提出“理论以简单为上”的原则。

《经济解释》第三卷第八章《后记》中明确地指出：“世界非常复杂，以复杂的理论作解释根本不可能。”这句话实际上已经简明扼要地包括了实证中的两大困难。“世界非常复杂”，指的是第二个困难：调查约束条件很困难。“以复杂的理论作解释”，指的是第一个困难：把抽象理论引到客观事实上去。两个困难叠加起来就是难上加难，因此有“根本不可能”的结论。由此，张五常提出了经济学理论中的一招：需求定律。需求定律的最大好处，就是它非常简单！它只有一个假设：需求曲线向下倾斜（即“自私”）；它只有一个意图之量：需求量。这个理论的简单，已经到了不可能更简单的地步。再简单下去，变成完全没有假设，完全没有意图之量的话，那就成了经验规律，成了客观事实，而不再是理论了。因此，可以非常肯定地说，在经济学上，不可能有比需求定律更简单的理论了。

与需求定律相竞争的，是被教科书视为经济学理论基础的效用理论。第五章《作为公理的需求定律与作为定理的需求定律》已经比较过效用理论与需求定律。效用理论比需求定律复杂很多：假设多、意图之物多。不过，在一定程度上，效用理论还是可以用于实证的，关键就在于要多做一重功夫，即《需求定律》中的第一节《功用理念可有可无》里引用阿尔钦的话指出的那样：“要以功用理论解释行为，我们要事先鉴定哪种物品有功用，而又要指出获取该物品的代价。”但正由于效用理论比需求定律复杂，就导致这一理论在实证时会遇到比需求定律更大的困难，正如该节在稍后的地方指出的那样：“令人头痛的问题是，一用上功用，稍为不小心就中了套套逻辑之计。”

五、实证第二个困难的后果

《经济解释》在第二卷第四章第五节《卸责与博弈理论》中指出：“毋庸置疑，博弈理论可以解决某些问题，但解释行为是另一回事。我认为博弈理论是不可以用作解释行为的——到今天，我还没有见过一个以博弈理论为基础而又验证过的解释行为的假说。有时一些‘卸责’的假说看来是解释了行为的，但其实是利用了局限条件的转变。”这里所说的提出“以博弈理论为基础而又验证过的解释行为的假说”，实际上就是指把博弈论中的意图之物的概念引到客观事实上去这实证的第一步。这一步之所以始终没有人做，原因正在于太困难，实际上不可能做得到。

有些研究博弈论的经济学者对张五常的这种观点完全不能认同。他们认为，博弈论解释了很多现象，像“囚徒困境”解释了可口可乐与百事可乐的广告战、冷战时代美苏的军备竞赛，又如“智猪博弈”解释了为什么大股东比小股东更有动力监督上市公司，等等。但这显然是对怎么才算是实证这一问题存在着重大的误会。

第二章《辅助读物》中举了斯蒂格勒验证企业经理是否追求利润最大化的例子，这里必须再拿来作为示范，以说明怎么才算是真正的实证。假如你直接问企业经理是否追求利润最大化，而那个企业经理说是，这算不算是实证？答案是根本不算。如果你再问他如果产量低于目前的产量，利润会不会下降，他回答不会，那实际上是推翻了追求利润最大化的理论假设，尽管他前面直接回答你他是追求利润最大化的。也就是说，在实证中，意图之物的概念是不能直接验证的，一定要通过把有关的概念引到客观事物上去，由此推出一个有可能被事实推翻的含义，然后再调查有关的客观事物的真实情况，那才算是真正的实证。

还有另外一种貌似实证而其实不是实证的情况。第十章《弹性》也举了一个以弹性来“解释”汽车商降价促销的例子，以说明那种所谓的“解释”根本不是解释。

《经济解释》第五章第一节《功用理念可有可无》中也提到：“数之不尽的以功用理论‘解释’行为的文章，揭开了数学方程式的面具，都是空空如也的。一个人自杀，你说这个人是争取最高‘功用’，当然是对的，但那是套套逻辑的对。”

博弈论中大量的意图之物的概念实际上只是“自私”这一假设的复述。例如，“卸责”无非是指人们有意图把成本推给别人来承担，这显然是自私的另一种说法。又如，“机会主义”（opportunism）无非是指人们只要一有机会就想损人利己，这更是自私的翻版。如果不能从这些概念推出可以被事实推翻的含义，这些概念一点意义都没有。

既然博弈论在实证上的可行性甚至连效用理论都不如，为什么博弈论在今天反而如此大行其道，不但呈现要统治整个经济学之势，甚至已经渗透到其它社会科学（如法律、历史乃至哲学）上去呢？也就是说，博弈论的盛行，本身是一个需要解释的现象。《卸责与博弈理论》实际上已经做出了解释：“我认为今天博弈理论的盛行，主要是因为考查交易费用的转变很困难。”也就是说，是实证的第二个困难太大，使人们转而求助于博弈论。

实证的第二个困难是显而易见的，人们很容易就看到这种困难。但实证的第一个困难却不是那么容易认识到，尤其是如果对什么才算是真正的实证没有清晰的理解的话。于是，人们就以为实证的第一个困难不存在，千方百计要回避那第二个困难。第二个困难程度的增加，使人们蜂拥而通过增加第一个困难来回避第二个困难。这恰恰是需求定律在起作用了。

第七章《口味》也提到过，在社会科学中，如历史学，要调查导致历史事件发生的约束条件往往非常困难，于是就会出现以意图之物的“国民性”来代替调查有关的约束条件来解释的倾向。但“国民性”的概念要能实证，还是必须去调查对形成所谓的“国民性”有关的约束条件；但调查了这些约束条件，“国民性”的概念就实际上只是这些约束条件的复述，无须再提。

博弈论迅速渗透到其它社会科学，显然是因为其它社会科学与经济学相比，实证的第二个困难程度更大。其它社会科学用博弈论来回避实证的第二个困难，与用“国民性”的概念而不做实证的第一步可以说是同类现象。

但问题就在于，实证的第一个困难虽然在一定程度上是可以人为地减轻的（前已述及，要减轻第一个困难，就一定要使理论尽可能地简单，实证的设计也要尽可能地简单），但实证的第二个困难，却是不可能回避的。

前面已经提到过，一般的自然科学比经济学优越之处，就在于它们在实证的第一个困难上的难度比经济学要小得多，但在第二个困难上，有时并不见得比经济学要容易多少。原因就在于第一个困难是可以通过巧妙或恰当地选择假设来尽可能地减低的，如自然科学就通过假设物没有心理活动而免除了大量意图之物的概念要引到客观事实上的困难；但第二个困难却是所有科学研究都不能避免的。如果回避了第二个困难，实证就不再成为实证，科学也就不再成为科学了。

实证的第一个困难与第二个困难都不简单，但两相比较，还是第二个困难比第一个困难更难。正如《经济解释》第三卷第八章《后记》中指出的那样：“整个经济理论的结构，以其骨干观之，是简单的。困难是要懂得怎样用。首先理论的重点要拿得准，理念要知得透。达到这层面要有明师指导，也要从浅至深、深复浅、浅至深又复浅地来来回回几次。但这只是一个经济学博士应有的基础，离解释一般现象的目的尚远。掌握了理论基础，解释现象的重点是局限条件的处理。局限条件是真实世界的事，不可以子虚乌有地假设出来。困难是一般而言，局限条件不是几条曲线或几条方程式就可以处理得当的。”

六、小结

本章主要讨论了以下几点：

1、实证要分两步走：

（1）第一步：把抽象理论转接到客观事实。这一步在《经济解释》的不同地方用了不同的说法。总结起来，大致有以下几种：

①把抽象理论（或意图之物的概念，或理论假设，下同）转接到客观事实（或客观的约束条件，或真实世界，下同）

②把抽象理论与客观事实挂起钩来

③从抽象理论推出有被事实推翻的可能性（或可以被验证）的含义

④根据抽象理论指定（或筛选）约束条件（或验证条件）

⑤以抽象理论为基础提出可以被验证的假说

（2）第二步：调查有关的客观事实（或约束条件）的情况（笔者按：在难以量度总量的时候，要使用“边际分析法”，则调查的是约束条件在边际上的变化或转变，这一点在以后还要作详细的讨论）

2、由于实证分上述两步走，实证的困难也就分为两种：

（1）实证的第一个困难：把抽象理论转接到客观事实。要做到这一点，一方面要对理论掌握得通透，另一方面要对真实世界有深入的了解，此外，还要熟练掌握逻辑推理的方法。

（2）实证的第二个困难：调查有关的客观事实。要做到这一点，也需要对真实世界有深入的了解，才能胜任。

3、由于实证上的这两个困难，导致了一些原则、现象及问题的出现：

（1）实证的第一个困难，决定了在构造理论的时候，必须遵从“理论以简单为上”或“奥克姆剃刀法则”的方法论原则，尽可能地简化理论，即理论的假设要尽可能地少、作为意图之物的概念或假设也要尽可能地少。其次，在进行第一步实证时，重心不在于把实证搞得非常复杂，而恰恰是在于尽可能地把实证做得非常简单而巧妙。

（2）实证的第二个困难，导致了两类现象或问题的出现。其一，是一些短暂性的现象因为其约束条件变化太快，永远不可能构造出解释这类现象的可实证的经济学理论。其二，是导致一些没有认识到实证第一个困难、但看到第二个困难的人对实证的第二步望而生畏，转而通过增加理论的复杂程度来回避第二个困难，却由此从根本上违反了上述的实证最基本的原则，使有关的理论实际上根本没有解释任何现象，也就是根本不能实证。

4、上述对实证的分析说明，实证的第一个困难可以通过简化理论和实证，在一定程度上使之降低；但实证的第二个困难，则是不能靠取巧的办法来回避的，否则最终只会导致理论实际上没有得到实证。

5、实证的第二个困难比第一个困难更甚，因此，要成功地实证一个理论，最重要的是要深入了解真实世界，这就是为什么张五常一再呼吁我们要走进真实世界这个经济学的实验室中的根本原因。