深圳证券交易所2015年博士后研究人员招收公告

博士后 · 2014-12-31 00:00

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深圳证券交易所博士后工作站创建于1999年，是我国证券行业第一家博士后工作站，目前已累计招收十五批137名博士后。本站以中国资本市场建设和发展面临的重大课题为研究重点，重视选题的前瞻性、战略性和实用性，注重实证研究、...

深圳证券交易所博士后工作站创建于1999年，是我国证券行业第一家博士后工作站，目前已累计招收十五批137名博士后。

本站以中国资本市场建设和发展面临的重大课题为研究重点，重视选题的前瞻性、战略性和实用性，注重实证研究、实地调研和案例分析。本站聘请著名学者以及业内资深人士担任博士后指导专家，与交易所业务部门、监管机构职能部门建立对口指导制度与实习制度，充分运用深交所在课题设计、实地调研、数据资源和对外合作等方面的优势，为博士后开展重大实践性课题研究以及成果的推广应用提供良好的基础条件。

本站现面向海内外招收2015级博士后研究人员，有关事项公告如下：

一、招收条件

1、遵纪守法，品学兼优，身体健康；

2、最近三年在国内外获得博士学位或将于2015年毕业的博士研究生，具有相关专业背景；

3、具备全脱产在本站从事博士后研究工作的条件；

4、同等条件下，有证券或金融从业经验者优先。

二、博士后研究课题

申请人可参照以下课题任选一至两项申报：

A-1资本市场相关税收制度运作研究

选题建议：上市公司并购、股权激励等重大事项中的税收政策研究；上市公司的税收遵从行为及税收环境研究；分析“营改增”等税收制度改革对上市公司盈余管理行为的影响；比较境内外资本市场税收制度，探索适应资本市场发展需要的税收制度改革方向。

要求：具有税收、会计等方面的专业背景，对税收实务有较为深刻的认识和把握，有税务从业经历者优先。

A-2科技金融产品与服务机制创新研究

选题建议：系统梳理国内外证券、银行、保险、信托、租赁等金融部门针对科技型中小企业的产品和服务机制，比较相关产品和服务机制的优劣势，提出产品和服务机制创新方案，探索相关科技金融产品与服务和交易所如何更好对接。

要求：具有公司金融、企业管理等相关专业背景，有金融机构、中介服务机构或政府部门相关工作经验者优先。

A-3中小企业信用信息体系建设及与投融资对接研究

选题建议：系统梳理各国和各地区如何构建中小企业信用信息体系，包括信用信息如何采集和（量化）评分、如何应用于投融资对接、各相关方的定位和责权利等，并根据工作需要运用计量经济学及现代信息分析技术优化相关中小企业量化评分模型，对各层次信用信息体系如何建设和运营提出建议。

要求：具有企业管理、计量经济学、公司金融等相关专业背景，有金融机构、中介服务机构相关工作经验者优先。

B-1期权法律问题研究

选题建议：通过对期权制度内涵、法律特征、法律关系的分析，借鉴国外期权监管制度，构建和完善我国证券市场的期权外部监管制度，比如期权监管架构与职能分工、期权的信息披露制度、利用期权产品进行操纵行为的监管制度及管理层违法违规责任制度等。

要求：法律专业，有法律和经济学两方面研究经历者佳。

B-2跨境证券交易中的监管问题研究

选题建议：运用比较研究的方法，在梳理美国、英国、香港等国家和地区的跨境证券交易监管协调相关经验和教训的基础上，讨论跨境证券交易中监管体制安排、监管权责分配与协调机制、投资者保护与救济等问题。

要求：法律专业，有从事过相关研究和工作的人员优先考虑。

B-3科技创新型企业的公司治理问题研究

选题建议：运用比较和实证的方法研究科技创新型公司与传统生产制造业公司的显著的差异，相应地在治理结构上的特殊需求。主要研究内容是科技创新型公司的特殊点、在治理结构上有特殊性需求以及特殊性的制度安排可能的风险及其防范措施。

要求：法律专业，有法学与金融学交叉学科研究经历者优先。

C-1大资管时代的交易所产品创新及支持战略

选题建议：随着居民财富的增产，我国正迎来“大资管时代”，创新产品层出不穷，阳光私募大量涌现，这对既创新产品满足公众财富保值增值要求、又防范风险提出了新挑战。在系统梳理海外主要交易所如何创新产品以完善交易产品线、如何更好地顺应大资管时代要求的基础上，结合对国内市场主体需求的深入调研，讨论交易所如何进行产品创新，如何更好地支持大资管时代市场主体的多方面需求。

要求：有金融学背景，熟悉海内外资本市场运作情况，对国内外资产管理行业发展动态有一定了解。

C-2 交易制度（市场微观结构）研究

选题建议：运用市场微观结构理论的相关分析框架，借鉴国内外市场交易制度演进的历史，研究如何进一步完善交易所主要交易制度，如进一步完善新股上市首日交易机制、市场稳定机制、开收盘价格决定机制等。

要求：有金融学、经济学等相关学科背景，有市场微观结构方面研究经历者佳。

C-3 证券市场信息反馈与投资者群体行为分析

选题建议：全球股票市场90%的短线波动由于心理因素驱动，我国尤为明显。课题以投资者的投资决策心理为出发点，借鉴行为心理学的研究范式与成果，分析信息反馈循环与投资者群体性行为的互动关系，探究股票市场异常波动背后的心理因素，为资产管理、投资者教育以及市场监管等提供理论支持。

要求：具有经济学、心理学专业背景，熟悉境内外金融史优先。

C-4 基于文本挖掘技术的面向证券市场创新监管模式研究

选题建议：基于大数据信息处理技术原理、发展趋势及其应用模式分析；大规模非结构化网络信息的采集、清洗、抽取等关键技术研究；文本挖掘技术辅助市场监管应用实施的路径建议。

要求：有文本挖掘、数据挖掘、机器学习等方面的计算机专业博士研究生，有一定的程序开发实践经验，有证券从业与IT项目经历者优先。

C-5 云计算在证券市场中的应用研究

选题建议：当前云计算技术原理、发展趋势及其应用分析；云计算在证券市场应用的可行模式分析；云计算在证券市场应用需解决的关键技术研究（如云架构、云存储、云服务等）；云计算在证券市场应用实施的路径建议。

要求：具有计算机等信息技术方面的专业背景，有证券从业与IT项目经历的优先。

D-1人民币国际化背景下跨境投融资开放路径研究

选题建议：人民币国际化背景下资本项目开放国家策略，现行跨境投融资开放情况综述，台湾、韩国为代表的新兴市场体系资本项目开放路径与经验，自由贸易协定与跨境投融资开放关系，交易所的机遇与策略。

要求：具有经济学、金融学背景，有跨境资本流动有较为深刻的了解和研究，有在央行、外汇管理部门、海外金融机构等从业经历者优先。

D-2 资本市场跨境交易平台建设研究

选题建议：梳理海外资本市场对外开放过程中跨境交易平台的构建模式，总结建设新型交易平台的经验与教训，不同交易所之间的跨境合作模式及案例等，深入分析历史沿革、成败原因及启示，结合人民币国际化发展趋势、国内宏观政策环境及国内市场主体需求，提出交易所在交易平台建设方面进行跨境合作的相关建议。

要求：有金融学背景，熟悉海外金融市场运作情况，对海外交易所发展历史和国内资本市场发展历程有一定了解。

D-3 宏观经济与债券市场的传导机制研究

选题建议：央行利率政策工具的运用对债券市场影响的传导机制研究；央行公开市场新工具（如央行票据、常备借贷便利）和债券市场的互动机理研究；货币政策的调整对债券市场及股票市场影响的量化研究；宏观经济、货币政策与债券市场的联动机制研究；

要求：具有金融学、经济学、管理学或统计学等方面的专业背景，对债券市场和宏观经济有较为深刻的认识和把握，有证券从业经历者优先。

D-4 我国资产证券化产品创新与发行交易制度研究

选题建议：目前我国资产证券化发展迅猛，信贷资产证券化发行与交易主要在银行间市场，企业资产证券化则在交易所市场。拟研究的问题包括：（1）国内外资产支持证券的发行以及后续转让方式的运作机理；（2）在我国现行法律制度下，私募发行资产支持证券可否进入集中竞价平台交易并纳入标准券质押库开展回购业务。交易所如何对这些证券进行监管？（3）资产证券化产品创新和PPP模式的对接方式。

要求：金融学、经济学或管理学博士；从事固定收益相关工作者优先。

D-5 杠杆时代资本市场的稳定性研究

选题建议：本课题拟研究的领域包括：央行货币政策对企业财务杠杆的影响机制；地方融资平台的高杠杆风险对资本市场的传染性；资本市场的杠杆效应（融资融券、质押式回购）对实体经济影响的内在机理；宏观经济的去杠杆和微观企业财务困境（高负债依赖）的关系。

要求：具有经济学、会计学、金融学、统计学或管理学等方面的专业背景，对金融市场和宏观经济有较为深刻的认识和把握，有金融从业经历者优先。

E-1上市公司再融资制度研究

选题建议：我国当前的上市公司再融资制度与境外相比，在审核机构、审核模式、审核要求上存在明显差异，被作为一个独立的发行过程，而不是一种后续融资行为。注册制下，我国再融资制度作为与IPO相衔接的后续融资制度，也面临调整要求。本选题要求梳理和分析境外资本市场上市公司再融资制度发展及其与IPO制度的衔接，结合我国现有再融资制度与注册制改革的总体要求，提出我国再融资制度调整的相关建议。

要求：金融学或财务学背景。

E-2证券市场“看门人”机制研究

选题建议：证券市场“看门人”指以自己职业声誉为担保，向投资者保证发行证券品质的各种市场中介，包括审计师、律师、证券分析师、信用评级机构、投资银行等，其作用在于减少证券市场各主体之间信息不对称的程度，提高市场的透明度、安全性和运行效率。在A股发行体制向注册制转变的背景下，研究“看门人”机制如何发挥作用十分迫切。本课题拟研究境外市场“看门人”机制发展的历程、发挥作用的基本条件；同时分析A股市场“看门人”机制面临的主要问题、原因，并提出政策建议。

要求：经济学、财务学或管理学背景。有证券中介机构从业经历者优先。

E-3 私募股权投资创新发展模式及与资本市场的互动机制

选题建议：最近10年，PE在我国发展迅速，管理资本规模已经超过4万亿元人民币。目前，随着我国市场化程度的不断深入，PE在组织架构、投资策略、发展路径等方面出现了各种创新模式。这些模式与资本市场的互动关系如何？如何看待这些创新发展模式对监管部门带来的挑战？本课题拟聚焦于PE创新发展及其与资本市场的互动，对各种创新模式的表现、驱动因素及效果进行分析，并揭示其与资本市场的互动作用。

要求：金融学或经济学背景，熟悉海内外私募股权投资市场运作情况及发展历史者优先。

E-4宏观经济变化对上市财务特征的影响研究

选题建议：近年来上市公司群体在国民经济中的比重和代表性不断增加。本课题通过上市公司数据统计分析，研究宏观经济变化对上市公司财务状况、经营业绩、会计特征等的影响及其传递路径，宏观经济波动对不同类型公司的差异化影响；资本市场如何反映宏观经济运行和经济结构调整的状况。

要求：统计学、会计学或财务学背景。

E-5上市公司自愿信息披露研究

选题建议：强制披露是上市公司披露的底线要求，自愿披露有助于缓解信息不对称、提高披露透明度。本课题研究我国上市公司自愿信息披露的动因、障碍，互联网、新媒体对自愿披露的影响，自愿披露存在问题及其难点；境外市场关于自愿披露的运行机制、披露内容与披露途径、“安全港制度”等；增加上市公司自愿信息披露有效供给的政策建议。

要求：会计学或财务学背景。